没经验、进量化?北大跨专业学长的实战经验

2026-04-02

量化行业,向来是顶尖人才与前沿技术的聚集地。这里既有最硬核的技术高地,也有高速成长、竞争激烈的赛道。


刚入行或跨专业的同学,难免会感到迷茫与压力:如何顺利起步?如何找准方向?如何在高手如云的环境中站稳脚跟?


本期,灵均投资特邀公司研究员 Andrew,围绕入行规划、求职准备、实习成长、团队合作等覆盖入行全流程最受关注的问题,为大家带来一篇干货满满的深度分享,提供可直接复用的实战经验。


想要进入量化行业的同学,请认真看完、码住收藏呀!


求职履历


问:请介绍一下过往求学和实习经历?


Andrew:我本科就读于北京大学工学院,攻读理论与应用力学专业,毕业后在本校直博,期间还前往耶鲁大学 (Yale University) 参与联合培养项目,进一步拓宽了学术视野。


回国后,我最初将求职目标锁定在互联网大厂,为此我先进入北京某知名互联网大厂从事大模型算法实习。2025年上半年,我将目光转向量化领域,灵均投资是我实习的第二家量化私募基金。


问:为什么最后没有选择互联网大厂?


Andrew:我主要是从工作节奏、个人状态与长期职业发展三个维度做了综合考量。首先,在工作模式上,我更推崇“高自主、高产出”的敏捷节奏。


相较于单纯依靠时长堆砌的传统模式,我倾向于在量化行业这种以结果和策略有效性为导向的环境中,保持身心健康与持续学习的平衡,确保持续的创造力。其次,量化行业有着很高的人才密度,汇聚了顶尖的智力资源,成长曲线也更陡峭,对我来说更是加速个人能力复利的最佳土壤。


另外,量化机构的技术栈已经堪比顶尖互联网公司,在 AI 与算法深度融入投研的当下,再加上市场反馈的即时性与严苛性,反而让量化行业具备了更强的技术驱动属性。


综合职业成长、技术前沿性和工作生活平衡等多方面因素,我最终选择在量化领域长期深耕。


问:你觉得成功进入量化行业,是过往哪些经历帮助了你?


Andrew:在北京大学攻读博士期间,学校开设的机器学习系列是我的重要启蒙,让我对AI产生了浓厚的兴趣。读博期间,通过跨院系选修课程,我系统构建了机器学习与深度学习的知识体系,并在“AI for Science”方向进行了前沿探索。


北大“厚理重工”的学术底色,赋予了我坚实的数理根基;同时,我在校期间深耕计算力学领域,依托C++完成大规模数值模拟,锤炼了扎实的算法功底。


2023年耶鲁大学交换期间,我有幸结识了一群投身金融前沿的理科PhD同仁,其中不乏对冲基金领域的佼佼者。他们的职业路径极大拓宽了我的视野,那段专注沉潜的时光,促使我跳出原有思维框架,重新审视并系统规划职业生涯。


恰逢ChatGPT掀起技术浪潮,我主动自学大模型核心技术,并投身于大模型可解释性的科研项目,初步确立了“AI技术与系统性研究”深度融合的交叉视角。


除此之外,我始终坚信:专业背景不应是职业发展的边界,而是通往任何赛道的基石。只要投入足够的时间与专注,便能在新领域构建起扎实的核心竞争力。


正是秉持这一信念,我成功打破了力学专业在求职中可能面临的刻板印象,顺利跨越行业壁垒,踏上了量化投研之路。


问:能再分享一下实践经验吗?


Andrew:在大模型科研实习阶段,我加入了专注于大模型可解释性的前沿团队。我们致力于揭开Transformer等核心架构的“黑箱”,深入剖析其决策逻辑,并尝试在Post-training(后训练)环节修正模型的固有偏差(Bias)。


从文本、图像到视频,这一研究在多模态场景下具有广泛应用。


这段经历让我深刻意识到:在深度学习已无处不在的今天,对于追求极致稳健的量化投资而言,模型的“过度黑箱化”潜藏着不可忽视的风险。


正是基于对底层原理的深刻理解,我学会了“从问题本质出发,设计Task-specific(任务特定)模型”的方法论。这种对黑箱模型保持审慎、坚持探究因果逻辑的思维习惯,与量化投资所要求的严谨性高度契合,成为了我独特的思维优势。


回国后的互联网实习中,我将这一理念付诸实践:聚焦模型后训练环节,改进强化学习(RL)算法,并系统性地落地了可解释性研究范式。这不仅验证了理论,更极大地锻炼了我的工程实战能力。


随后的量化实习,则是我能力闭环的关键一环。


针对不同信号频段,我从零搭建了深度学习模型,覆盖了架构设计到回测验证,并取得了实质性的策略成果。


2025年,正值大模型技术加速落地、全面爆发的关键节点。我在AI领域的深厚积累——尤其是对模型可控性与前沿架构的理解,恰好精准匹配了量化行业对“AI+Quant”复合型人才的迫切需求。


这几段层层递进、由理入实的经历,不仅构建了我坚实的技术护城河,更为我加入灵均投资、顺利通过严苛面试奠定了不可动摇的基石。


面试考核


问:请分享一下你认为量化面试官的判断标准是什么?


Andrew:在我看来,量化面试的考察核心首先是扎实的数理与计算机基础。在此之上,技能栈与团队需求的契合度,以及相关项目经验,是决定竞争力的关键加分项。


鉴于量化行业高度注重“策略落地”的特性,面试官会格外青睐具备实质性实践经验(如高含金量实习或科研项目)的候选人。


此外,随着技术演进,对人工智能(AI)领域的理解与应用能力,也正逐渐成为评估人才的重要维度。


问:求职过程中需要做哪些准备?


Andrew:我首先深入了解了灵均的投研架构与团队研究方向,比如灵均在多频段信号挖掘和 IT 基础设施上的核心优势,对公司和岗位要有更清晰的认知。


同时,面试前我系统复习了随机过程等数学基础知识,也参考了量化领域经典的《绿皮书》《红皮书》等资料,夯实了理论功底。此外,我还在LeetCode(力扣)上坚持刷题,打磨编程实战能力。


问:对于投递求职者的建议有哪些?


Andrew:我主要有四点建议分享给大家。


第一,保持良好心态,不必因为自身背景与岗位不完全匹配就自我设限。行动力完全可以弥补差距,面试中最重要的,是真实、充分地展现自己的能力。


第二,要对金融知识有一定的了解。


第三,拓宽思路,不要只停留在刷题或背面经,更要深入思考自己的特质、研究兴趣与岗位的匹配度,让面试官看到你的潜力与适配性。


第四,薪酬固然重要,对长期发展而言,平台、成长空间和投研氛围,才是更值得关注的核心。


问:顺利拿到 Return Offer,你有什么建议给到学弟学妹们吗?


Andrew:首先,要有一定的实践经验,我是得益于两段连续的量化实习积累,形成了对模型的独立认知。


其次,在实习中我注重自主思考,这不仅是完成任务,更重要的是根据实际情况调整路径。


此外,我重视与 Mentor 的沟通留痕,定期汇报进展。这既能获得及时反馈,也能帮助自己厘清思路。很多时候,心里想得清楚,未必能讲得明白,而后者恰恰是检验理解深度的关键。


所以,在实习过程中,大家不要只把自己当作实习生,而是要把自己作为真正的职场人去对待工作和老板。


工作日常


问:当前的研究主要侧重哪些方面?


Andrew:我主要负责量化研究,工作涵盖从数据中挖掘因子、构建模型到制定交易策略的完整链路。


问:你的Mentor说这是一个比较新的领域,你刚加入就承担重任,做一个整组重点推进的项目,是为什么呢?


Andrew:可能因为我在 C++方面有较强基础,而当前项目对性能要求高、数据量大,恰好需要此类技能,因此去挑战这个任务。


问:你现在一天的工作节奏怎样的?


Andrew:上午是弹性打卡,我习惯早一些,通常早上8:30到公司,12:00左右午餐,午休不睡觉,下午继续工作,晚上5:30至6:00下班,确保每日高效工作约9小时。


问:在团队中,你感觉伙伴们的沟通如何?


Andrew:组内成员办公相对集中,大家都在一起,日常交流得比较频繁。我与 PM 的沟通60%–80%是通过钉钉进行,其余为面对面交流,平均每天都有互动。


问:Mentor在工作中给了你哪些支持?


Andrew:在整个研究过程中,我的 Mentor 给了我非常体系化的支持。


研究初期,他帮我梳理了完整的研究链路,在关键文献、代码规范等基础环节做了系统性指导;中期会定期跟进我的研究进展,及时复盘、纠偏,保证方向不走偏;到了后期,则更多以结果为导向,基于实验反馈和落地效果一起做判断。


除此之外,他还会经常推荐有价值的学术前沿论文,帮我不断拓宽研究视野,提升认知。


问:你和量化开发(QD)团队是怎样合作的?


Andrew:我们和 QD 的日常合作主要围绕三个核心环节展开:


一是嵌入业务逻辑,二是完善业务逻辑,三是公共逻辑的抽象化。在这个过程中,QD 团队会对系统做深度的性能优化,让策略本身能够更稳定、更充分地发挥出效果,实现策略与系统的高效协同。


问:如何看待回测和实盘?


Andrew:研究全流程需秉持极致严谨的态度,尤其要针对各类极端行情与Bad Case进行充分压力测试,力求最大程度还原真实市场结构,以规避实盘表现与回测结果的显著偏离。


此外,高质量的回测离不开与量化开发(QD)团队的深度协同;唯有双方高效联动,方能确保回测框架的扎实性与实盘的一致性。


当然,建立对“回测 - 实盘落差”的理性认知与心理预期,同样是研究员必备的素养。


职场建议


问:你如何看待量化投资?


Andrew:量化行业高度竞争、迭代极快,市场会给出最直接、最实时的反馈,这也构成了行业最真实的常态。同时,量化持续吸引着全球最优秀的人才,形成了极高的人才密度与竞争强度。对新人而言,这既是压力与挑战,也意味着极强的成长速度和极清晰的上升通道。


此外,这个行业目标明确、一切以数据和指标说话,能有效避开低效冗余的沟通,让大家可以更专注地深耕技术、研究与策略本身。


问:什么样的人才画像适合量化行业的投研团队?


Andrew:扎实的数理与计算机基础是基本门槛。在此之上,核心竞争力在于卓越的研究能力与高效的迭代机制。这一过程高度契合博士阶段的科研特质:既需要耐得住寂寞、坐得住“冷板凳”的沉稳心态,也离不开在试错中不断自省的韧性。


此外,面对市场波动,必须保持理性客观与情绪稳定,摒弃对短期收益的盲目追逐。


问:业内常讲,求职的核心是选对引路人。研究员想要在市场中找到 Alpha,最先要做的就是选好团队与Mentor,你怎么看呢?


Andrew:我觉得团队氛围和 Mentor 风格,很难单靠面试就完全判断清楚,更重要的是在实习过程中亲身体会。


在我看来,一位理想的 Mentor 通常具备两点:


一是为人真诚友善,能够给团队成员足够的研究自由度与包容度,鼓励大家大胆探索;


二是拥有开阔的行业视野,能够在研究方向上给予清晰、有效的引导。


另外也想给大家一个小建议:尽量不要过度依赖网上的碎片化信息。这类信息往往观点两极分化,主观色彩较强,实际参考价值比较有限。


问:如何从学生身份快速转换到职场人身份?


Andrew:在工作内容上,量化的研究范式和博士阶段的科研比较接近,很多研究方法和经验是可以直接迁移的。最大的差别其实在思维模式上:学生时代更习惯沉浸思考,心里有事会一直琢磨;而职场更强调工作与生活的适度平衡,讲究高效、边界清晰。


另外,职场对研究严谨性的要求也更高。学生阶段做科研,只要结论可靠,基本就可以支撑论文发表;但在量化职场中,不仅要保证结果正确,还要对每一个细节反复打磨、精益求精。


其实我目前也还在持续适应和摸索中,并没有已经完全完成身份转换,仍在不断学习和调整。


问:有什么硬核书籍或课程推荐吗?


Andrew:大家可以多关注一些优质的知识分享平台。比如国外的 AQR Research,以及微信公众号文字类渠道,像 QIML 等账号,都会持续输出很多高质量、高价值的量化内容,非常值得学习。


除此之外,一些实体书,像石川、刘洋溢、连祥斌合著的《因子投资:方法与实践》,由Springer出版的《Machine Learning in Finance: From Theory to Practice》(金融领域的机器学习:从理论到实践)也值得推荐。


Andrew 的分享让我们明白,进入量化领域不仅是一场勇气的试炼,更是一次长期主义的修行。


大胆尝试是起点,而扎实的积累与持续的深耕才是通往卓越的关键。只有带着主人翁的意识去主动思考、认真负责,我们才能在这条赛道上走得更稳、更远。





合格投资者认证

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1、净资产不低于1000万元的单位;

2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)

 

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